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股指日内、中短线组合策略表现更稳健!

发布时间:2019-07-07 19:36 来源:未知 编辑:admin

  上证指数自今年年初以来,先是走出了一波较大幅度的上涨行情,自低点2440.91一路上涨至4月初的高点3288.45,最近一个月,又出现了较大幅度的下跌行情。三大股指IF、IH、IC走出了一波大幅的上涨行情后,近期也出现了较大幅度的下跌。从波动率的角度来看,三大股指的波动率明显增加,从资金沉淀及交易活跃度的角度来看,资金参与度也是明显增加。在这种大波动、资金参与度又提高的行情中,配置程序化交易策略,无疑是比较合适的选择!

  特此,我们整理了近期“七禾策略源码”中的股指日内及中短线,这样长短结合,进一步提高策略的稳定性,在历史回测中,这两个策略的年化收益均超过100%!

  章先生(绍兴):我做交易主张大道至简,这些策略虽然简单,但有很多是通用策略,普适性、时效性良好。

  杨先生(江西):我以前不加止损止盈,导致有时亏损过大,盈利后利润回吐又太多,借鉴了C12策略中关于止损止盈的思路,实盘业绩更好了!

  陈先生(上海):以后写策略,首先要过普适性这一关,像C08策略,不仅要多品种普适,还要做到多周期普适。

  韩女士(杭州):新手上路,买了C03、C04先熟悉一下编程,代码简单易懂,交易逻辑也清晰。

  股指日内模型,开盘后计算周期内的高低收价格计算波动幅度,结合开盘价制作区间,拥有完整的资金管理,止盈,止损,以及第一笔止损后二次进场的设置,模型平均一日交易1-2次。

  利用价格方向、波动性、效率系数计算出自适应均线,然后根据均线交叉点,计算当时的上下轨值,当突破上轨时开多,下轨时开空,不是简单的突破系统。是将均线的方向与区间的过滤相互结合,加上移动止盈止损及正反手出场; 模型属于隔夜中短期策略,与日内模型相互配合使用。

  虽然是隔夜策略,但是交易次数和频率并不少,较小的止损阀值和灵活的止盈能有效确保单次盈亏比;

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